SPX期权持仓与Greeks结构分析-261020
分析10月20日价格与VIX修复、共同存续负Gamma加深的分化，并保留短端基差待核条件下的7700–7750双向观察与估值限制。
阅读全文Public research
研究报告
这里收录经手动选择后公开发布的完整研究。报告采用适合网页阅读的形式，不以 PDF 为必要条件；如有修订，以本页版本为准。
SPX期权持仓与Greeks结构分析-261019
分析10月19日指数修复与共同PM signed Gamma代理转负的分化，区分远期期限新增覆盖，并比较7650–7700边界外双向XSP条件研究。
阅读全文AI 半导体与硬件个股尾部风险研究
逐股比较AI计算、互连与存储硬件的尾损、极端日频率和条件EVT风险，区分风险水平、波动尺度与左尾形状变化。
阅读全文SPY 低波动标签延续，VIX 上升与模型后验松动｜2026年10月16日
分析SPY低波动标签延续与VIX上升并存，以及三模型最新后验松动、共同日期比较和历史覆盖限制。
阅读全文市场流动性综合分析报告｜2026-10-18
比较现金代理短期转负、融资温和趋紧与信用和股票压力，区分长债上涨及市场风险承接的分化。
阅读全文AI 重仓基金回撤与融资压力：Situational Awareness 与 VARA 讨论整理
整理Situational Awareness七月回撤与去杠杆案例，并在不同融资假设下分析VARA公开股票组合回撤及剩余缓冲。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261016
分析10月16日期权到期移出后的SPX存续持仓与Greeks结构，比较7650–7700观察区及周一XSP双向条件研究。
阅读全文市场板块轮动双周分析报告｜截至 2026-10-16（ET）
复盘截至10月16日的板块轮动，区分防御与能源领先、科技走弱及相对广度改善与绝对上涨参与面的差异。
阅读全文15%成为头条之后
从CoreWeave债券15%的收益率出发，梳理AI报道、社交传播与价格变化，并区分公开证据、语境争议和未获证实的市场假说。
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