AI 半导体与硬件个股尾部风险研究
逐股比较AI计算、互连与存储硬件的尾损、极端日频率和条件EVT风险，区分风险水平、波动尺度与左尾形状变化。
阅读全文Research area
研究方法
2026 年 AI 硬件相对弱势与软件风险收益研究
比较2026年AI硬件的相对弱势、市场敏感度与开盘路径，检验软件风险收益改善，并保留样本、来源与统计不确定性的边界。
阅读全文SPY 低波动状态与月底后验变化分析｜2026年10月2日
分析SPY低波动状态、月底Low后验变化及三模型的一致性与限制。
阅读全文机构外汇与利率对冲阅读指南
面向具有CFA或同等金融基础的读者，围绕机构外汇对冲、利率对冲与资产负债管理，串联跨境配置、收益率曲线和市场流动性的阅读材料。
阅读全文美元汇率与利率：从美国国债曲线到欧美、日美利差的综合研究
研究美元汇率与美国国债曲线、实际利率及欧美日利差的关系；日周数据截至9月18日，月度截至8月。
阅读全文MAG7 策略综合研究：五年日线、近期稳定性与日内可行性（2026-09-08）
整合MAG7五年日线动量、近期稳定性与日内实验，比较收益、风险、成本和执行限制。
阅读全文纳入标普500后，开盘追涨还有多少收益？
基于截至2026年9月4日的24个月事件样本，研究标普500纳入公告后开盘入场收益、风险及Bloom Energy案例。
阅读全文NVDA基本面强劲、短期风险仍高：截至2026年9月1日的HMM交易决策报告
基于2026年9月1日收盘，结合 Gaussian 与 Student-t HMM 分析 NVDA 的短期波动风险、模型分歧及仓位管理含义；不构成自动买卖指令。
阅读全文