SPX期权持仓与Greeks结构分析-261020
分析10月20日价格与VIX修复、共同存续负Gamma加深的分化，并保留短端基差待核条件下的7700–7750双向观察与估值限制。
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市场结构
SPX期权持仓与Greeks结构分析-261019
分析10月19日指数修复与共同PM signed Gamma代理转负的分化，区分远期期限新增覆盖，并比较7650–7700边界外双向XSP条件研究。
阅读全文AI 半导体与硬件个股尾部风险研究
逐股比较AI计算、互连与存储硬件的尾损、极端日频率和条件EVT风险，区分风险水平、波动尺度与左尾形状变化。
阅读全文SPY 低波动标签延续，VIX 上升与模型后验松动｜2026年10月16日
分析SPY低波动标签延续与VIX上升并存，以及三模型最新后验松动、共同日期比较和历史覆盖限制。
阅读全文市场流动性综合分析报告｜2026-10-18
比较现金代理短期转负、融资温和趋紧与信用和股票压力，区分长债上涨及市场风险承接的分化。
阅读全文AI 重仓基金回撤与融资压力：Situational Awareness 与 VARA 讨论整理
整理Situational Awareness七月回撤与去杠杆案例，并在不同融资假设下分析VARA公开股票组合回撤及剩余缓冲。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261016
分析10月16日期权到期移出后的SPX存续持仓与Greeks结构，比较7650–7700观察区及周一XSP双向条件研究。
阅读全文市场板块轮动双周分析报告｜截至 2026-10-16（ET）
复盘截至10月16日的板块轮动，区分防御与能源领先、科技走弱及相对广度改善与绝对上涨参与面的差异。
阅读全文15%成为头条之后
从CoreWeave债券15%的收益率出发，梳理AI报道、社交传播与价格变化，并区分公开证据、语境争议和未获证实的市场假说。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261013
分析10月13日SPX共同合约正signed暴露下降、7800局部转负及短端IV用途分化，比较10月14日CPI后的XSP双向条件研究与情景估值。
阅读全文2026 年 AI 硬件相对弱势与软件风险收益研究
比较2026年AI硬件的相对弱势、市场敏感度与开盘路径，检验软件风险收益改善，并保留样本、来源与统计不确定性的边界。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261012
分析10月12日SPX共同合约AM与PM结构分歧及7800–7830核心，保留短端IV限制，比较10月13日XSP双向条件研究与情景估值。
阅读全文lc美国利率期限结构分析 2026年10月11日
分析截至10月9日的美国国债曲线，区分通胀补偿主导的周度回落、中期实际利率上行与期限结构变化。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261009
分析10月9日SPX存续正Gamma代理修复及7800–7830观察核心，保留短端IV限制与假日时钟，比较10月12日XSP双向条件研究及情景估值。
阅读全文市场板块轮动双周分析报告｜截至 2026-10-09（ET）
复盘截至10月9日的板块轮动，区分能源与公用事业接棒、参与面修复，以及小盘与高收益信用尚未同步确认的边界。
阅读全文市场流动性综合分析报告｜2026-10-10
分析准备金回升与Q1窗口动能分化，交叉比较融资、信用、国债与股票参与面的有限修复及持续性边界。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261008
分析10月8日SPX存续正Gamma代理减弱及观察区下移，保留短端IV质量限制，比较10月9日盘中事件背景下的双向条件研究与XSP情景估值。
阅读全文AI ATLAS 上线：走进 172 家 AI 公司的三维关系图谱
探索172家美股AI公司的历史关系：通过三维网络、主题矩阵与风险空间，观察群体结构及其随时间的变化。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261007
分析10月7日SPX存续正Gamma减弱、冻结OI下侧压力及短端IV质量限制，比较10月8日盘前事件背景下的双向条件研究与XSP情景估值。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261006
分析10月6日SPX存续Gamma增强、冻结OI下侧情景与局部IV质量限制，比较10月7日纪要背景下的双向条件研究和XSP情景估值。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261005
分析10月5日SPX存续Gamma增强及下侧反证，保留短端IV质量限制，并比较10月6日双向条件研究与XSP情景估值。
阅读全文SPY 低波动状态与月底后验变化分析｜2026年10月2日
分析SPY低波动状态、月底Low后验变化及三模型的一致性与限制。
阅读全文2026年10月2日板块轮动双周复盘：科技单点领先，市场参与面收窄
复盘9月21日至10月2日板块、风格与跨资产表现，区分科技集中领先、局部反弹和市场参与面收窄。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261002
分析10月2日SPX存续结构转正及下侧反证，结合短端IV质量限制与XSP情景估值，准备10月5日双向条件研究。
阅读全文市场流动性综合分析报告｜2026-10-03
观察季末收缩后的现金回补，并交叉验证准备金、融资、国债、信用与股票参与面的变化。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-261001
分析10月1日SPX存续期权结构、IV与反证，并比较10月2日非农后的双向条件研究及XSP情景估值。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260930
分析9月30日SPX期权存续负Gamma扩大、到期层退出与10月1日ISM事件后的条件观察计划。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260929
分析9月29日SPX期权存续PM负Gamma扩大、近端IV回落与9月30日盘前事件后的条件观察计划。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260928
分析9月28日SPX期权存续PM转负、近端IV变化与9月29日事件后的条件观察计划。
阅读全文美国利率期限结构分析｜2026年9月27日
分析美国国债曲线的期限形态、实际利率与通胀补偿归因，以及MOVE和长端压力。
阅读全文2026年9月25日板块轮动双周复盘：科技领先延续，市场参与面仍窄
复盘9月14日至25日的板块轮动、科技领先与市场参与面，并核对利率和信用背景。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260925
分析9月25日SPX期权存续Gamma、前端IV与9月28日的条件观察计划。
阅读全文市场流动性综合分析报告｜2026-09-26
分析TGA回落带来的流动性回补，以及准备金、融资、国债、信用和股票参与面的交叉验证。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260924
分析9月24日晚间SPX期权存续结构、PM与AM分歧及9月25日的条件计划。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260923
分析9月23日SPX期权存续Gamma减弱、IV抬升及9月24日的条件路径。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260922
分析9月22日SPX期权存续Gamma、IV变化，以及9月23日的条件路径与执行门槛。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260921
分析9月21日存续PM结构修复、期限与偏斜变化，以及下一交易日的条件式路径。
阅读全文三巫日与四巫日：期权到期、Dealer 对冲与收盘微观结构教程
从期权到期、Dealer对冲、结算与指派到收盘竞价，建立三巫日与四巫日的微观结构观察框架。
阅读全文2026年9月18日板块轮动双周复盘：科技领涨，能源降温，广度继续收缩
复盘截至9月18日的板块轮动、科技领先、能源降温与市场广度。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260918
分析9月18日期权到期后的存续结构及下一交易日条件式路径。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260917
分析9月17日期权持仓、Greeks与IV结构，以及9月18日到期分层和条件式路径。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260916
分析9月16日期权持仓、Greeks与IV结构，以及9月17日条件式路径和实时确认要求。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260915
分析9月15日期权持仓与Greeks结构、FOMC日上午条件路径及实时确认要求。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260914
分析9月14日期权持仓与Greeks结构、FOMC前端期限特征及次日条件路径。
阅读全文2026年9月11日板块轮动双周复盘：能源领先延续，广度收缩，科技近期修复
分析截至9月11日的板块相对表现、市场广度与跨资产分歧。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260911
分析9月11日盘后Greeks结构修复及周一条件路径和实时确认要求。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260910
基于9月10日盘后持仓与Greeks结构，分析CPI重置后的条件路径、IV变化和实时确认要求。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260909
基于9月9日盘后持仓与Greeks结构，分析9月10日PPI重置后的条件路径与实时确认要求。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260908
基于9月8日盘后持仓与Greeks结构，分析9月9日条件路径、IV变化及实时确认要求。
阅读全文MAG7 策略综合研究：五年日线、近期稳定性与日内可行性（2026-09-08）
整合MAG7五年日线动量、近期稳定性与日内实验，比较收益、风险、成本和执行限制。
阅读全文纳入标普500后，开盘追涨还有多少收益？
基于截至2026年9月4日的24个月事件样本，研究标普500纳入公告后开盘入场收益、风险及Bloom Energy案例。
阅读全文2026年9月4日板块轮动双周复盘：大盘科技接棒，市场广度继续收缩
复盘大盘科技接棒、板块相对表现及市场广度变化。
阅读全文SPY 低波动状态观察｜2026年9月5日
观察SPY低波动状态、跨模型一致性与尾部风险。
阅读全文市场流动性综合分析报告｜2026-09-05
分析短窗流动性回补、准备金变化及融资、信用和风险偏好的交叉确认。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260903
基于2026年9月3日收盘的 SPX durable GEX、AM/PM signed、IV term structure 与关键节点，分析9月4日事件后的条件路径与风险门禁；不构成实时交易指令。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析-260902
基于2026年9月2日收盘的 SPX durable GEX、AM/PM signed、IV term structure 与关键节点，分析9月3日条件路径与失效点；不构成实时交易指令。
阅读全文日元升值、套利交易平仓与全球风险资产：2024 年复盘及 2026 年情景分析
基于2024年8月套利交易冲击复盘与截至2026年9月3日的日元、政策、仓位及跨资产证据，分析日元升值、套利平仓与全球风险资产的条件情景；不构成交易建议。
阅读全文SPX期权持仓与Greeks结构分析：9月1日收盘与9月2日条件计划
基于9月1日收盘的 SPX durable GEX、AM/PM signed、IV term structure 与关键节点，拆解9月2日的条件路径与失效点；不构成实时交易指令。
阅读全文美国利率期限结构分析：截至2026年8月28日
报告日期为2026年8月30日；基于截至8月28日的美国国债曲线，分析收益率上移、bear flattening、实际利率与BEI归因及MOVE状态。
阅读全文板块轮动双周复盘：截至2026年8月28日
报告发布于2026年8月29日，复盘截至8月28日的10D板块相对强弱、5D领导切换、市场广度及跨资产确认。
阅读全文市场流动性综合分析报告：2026年8月29日
报告日期为2026年8月29日；区分Q1严格终点、融资与信用数据、市场价格及滞后背景指标，评估局部流动性约束是否向跨市场压力扩散。
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